如何在 R 中创建特定相关性的常态随机变量？

为了创建具有特定相关性的常态随机变量，我们可以使用 MASS 包的 mvrnorm 函数。例如，如果我们想要创建两个大小为 10 的变量，其均值分别为 2 和 4，标准差为 0.5，则可以用以下命令实现 −

mvrnorm(10,mu=c(2,4),Sigma=matrix(c(1,0.5,0.5,1),ncol=2),empirical=TRUE)

示例 1

library(MASS)
X<-mvrnorm(20,mu=c(5,6),Sigma=matrix(c(1,0.97,0.97,1),ncol=2),empirical=TRUE)
X

输出

       [,1]       [,2]
[1,]  4.734045  5.860623
[2,]  3.844051  4.920516
[3,]  4.387584  5.769242
[4,]  5.720935  6.694407
[5,]  5.749076  6.905320
[6,]  4.814826  5.649758
[7,]  5.320584  6.716148
[8,]  5.791732  6.629848
[9,]  6.234083  7.088140
[10,] 4.209064  5.523264
[11,] 4.658825  5.334275
[12,] 6.499547  7.302753
[13,] 6.296104  6.828497
[14,] 4.203930  5.353094
[15,] 3.679087  4.464786
[16,] 3.547234  4.457977
[17,] 6.116487  7.273061
[18,] 4.872711  5.646771
[19,] 3.395766  4.340987
[20,] 5.924329  7.240531

cor(X)

     [,1]  [,2]
[1,] 1.00  0.97
[2,] 0.97  1.00

示例 2

Y<-mvrnorm(20,mu=c(100,120),Sigma=matrix(c(1,-0.78,-0.78,1),ncol=2),empirical=TRUE)
Y

输出

       [,1]        [,2]
[1,]  100.35035  119.5481
[2,]  98.80491   121.2622
[3,]  100.70750  118.3223
[4,]  100.87404  119.8765
[5,]  101.06911  119.1632
[6,]  99.80321   119.5711
[7,]  98.89158   120.5820
[8,]  98.63285   121.2333
[9,]  100.98014  120.7017
[10,] 98.20288   120.8348
[11,] 98.96695   121.0503
[12,] 99.97610   120.4775
[13,] 99.96563   119.2600
[14,] 100.59370  119.1507
[15,] 100.66358  119.3445
[16,] 101.25303  119.4787
[17,] 100.59732  119.3951
[18,] 99.67970   119.8449
[19,] 101.37637  118.6709
[20,] 98.61106   122.2320

cor(Y)

[,1] [,2]
[1,] 1.00 -0.78
[2,] -0.78 1.00

示例 3

Z<-mvrnorm(20,mu=c(1,1),Sigma=matrix(c(1,-0.40,-0.40,1),ncol=2),empirical=TRUE)
Z

输出

        [,1]           [,2]
[1,]   0.344030694   1.10411548
[2,]   0.922039529   0.24012450
[3,]   0.631725557   2.00128990
[4,]   2.229289991  -0.50200549
[5,]   1.180211078   1.99181844
[6,]   1.012940481   1.49396082
[7,]   2.506394541   1.11997765
[8,]   1.019857403  -0.04125523
[9,]  -0.004349292  -0.04837025
[10,] -0.770750258   2.35083803
[11,] -0.368335882   1.29590311
[12,]  1.338721298   2.92684775
[13,]  0.378076422   1.72233721
[14,]  2.650859368  -0.81180597
[15,]  1.355467066   0.37518755
[16,]  2.500790061   0.72880980
[17,] -0.619248618   1.58565187
[18,]  0.924785938  -0.10665410
[19,]  1.196351320   1.06036152
[20,]  1.571143303   1.51286741

cor(Z)

      [,1]  [,2]
[1,] 1.0  -0.4
[2,] -0.4  1.0

更新日期: 2021 年 3 月 6 日

579 次浏览

开启你的 职业生涯

完成课程即可获得认证

开始
广告