如何在 R 中更改回归摘要输出中自变量的顺序?


要更改回归输出中自变量的顺序,我们可以在创建回归模型时按我们想要的顺序传递变量。

例如,如果我们想要三个自变量,并且想要将第一个变量显示在最后一个位置,则可以按如下方式操作:

lm(DP1~ ind_var_3+ ind_var_2+ind_var_1,data=”data_frame_name”)

示例

以下代码片段创建一个示例数据框:

iv1<-rnorm(20)
iv2<-rnorm(20)
iv3<-rnorm(20)
DP1<-rnorm(20,1,0.05)
df1<-data.frame(iv1,iv2,iv3,DP1)
df1

创建了以下数据框:

输出

     iv1            iv2         iv3           DP1
1   0.27622283    0.3993088   0.009604179   0.9870641
2  -1.61822694   -0.8481482   0.455201989   1.0419490
3  -0.16453686   -1.4879353  -0.350820394   0.9798238
4  -1.05644448   -0.6567911   1.345854317   0.9589660
5   0.16128004   -1.5530191   1.248949489   1.0337228
6   0.26490779    0.1905057   0.664826658   0.9612587
7   0.75145959   -0.2902165   0.005533312   1.0167088
8  -0.11785438    0.6260407   1.116348214   1.0087205
9   0.25632653   -0.4080989  -0.314622661   0.9548039
10 -0.70829294   -1.4721428   0.303353402   0.9456278
11  0.96142734   -0.8047216  -1.423814934   1.0133855
12  0.47065716   -0.0145821  -0.871918075   1.0242987
13 -2.23836059    1.7323083  -1.417109201   0.9578229
14  0.76295739   -0.3704564   0.839145422   1.0706470
15  0.40626379    1.9601237   1.457727929   1.0253645
16 -0.75012537   -0.6982455  -1.512548488   0.9916308
17 -0.27124742   -0.9710179   0.284963380   0.9459357
18 -0.26442340    0.6065156  -0.498311289   1.0158016
19 -0.37278740   -0.2710638   0.643670976   0.9794339
20 -0.05907976    0.9741651   0.273533270   1.0329243

现在,要为 df1 中的数据创建回归模型,请将以下代码添加到上述代码片段中:

示例

Model1<-lm(DP1~iv1+iv2+iv3,data=df1)
summary(Model1)

输出

如果您将以上所有代码片段作为单个程序执行,它将生成以下输出:

Call:
lm(formula = DP1 ~ iv1 + iv2 + iv3, data = df1)

Residuals:
    Min      1Q       Median    3Q     Max
-0.047785 -0.021889 0.000682 0.018709 0.071298

Coefficients:
             Estimate  Std.rror t value  Pr(>|t|)
(Intercept) 1.000534  0.008392  119.230  <2e-16 ***
iv1         0.016620  0.010299  1.614    0.126
iv2         0.005927  0.008287  0.715    0.485
iv3         0.004480  0.008982  0.499    0.625
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.0357 on 16 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.1778, Adjusted R-squared: 0.02369
F-statistic: 1.154 on 3 and 16 DF, p-value: 0.3579

要为 df1 中的数据创建具有不同自变量顺序的回归模型,请将以下代码添加到上述代码片段中:

示例

Model1<-lm(DP1~iv2+iv1+iv3,data=df1)
summary(Model1)

输出

如果您将以上所有代码片段作为单个程序执行,它将生成以下输出:

Call:
lm(formula = DP1 ~ iv2 + iv1 + iv3, data = df1)

Residuals:
    Min      1Q      Median     3Q      Max
-0.047785 -0.021889 0.000682 0.018709 0.071298

Coefficients:
            Estimate Std. Error   t value  Pr(>|t|)
(Intercept) 1.000534 0.008392     119.230   <2e-16 ***
iv2         0.005927 0.008287     0.715      0.485
iv1         0.016620 0.010299     1.614      0.126
iv3        0.004480   0.008982     0.499      0.625
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.0357 on 16 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.1778, Adjusted R-squared: 0.02369
F-statistic: 1.154 on 3 and 16 DF, p-value: 0.3579

示例

以下代码片段创建一个示例数据框:

x1<-rpois(20,4)
x2<-rpois(20,2)
x3<-rpois(20,2)
x4<-rpois(20,5)
y<-rpois(20,10)
df2<-data.frame(x1,x2,x3,x4,y)
df2

创建了以下数据框:

输出

    x1 x2 x3 x4 y
1   3  1  4  7 15
2   6  2  5  1  8
3   7  2  1  5 15
4   6  0  4  6 14
5   4  3  2  2  8
6   3  0  3  6  9
7   1  2  1  9 13
8   7  1  3  5 14
9   3  1  0  6  9
10  5  4  3  8 11
11  6  3  1  7  8
12  2  0  3  1 11
13  2  2  1  5  6
14  5  0  1  4 10
15  4  2  0  4  5
16  5  0  3  5 14
17  2  4  2  7 10
18  5  4  3  4  6
19  3  1  3  1  5
20  3  4  1 4 12

要为 df2 中的数据创建具有不同自变量顺序的回归模型,请将以下代码添加到上述代码片段中:

示例

Model2<-lm(y~x3+x2+x4+x1,data=df2)
summary(Model2)

输出

如果您将以上所有代码片段作为单个程序执行,它将生成以下输出:

Call:
lm(formula = y ~ x3 + x2 + x4 + x1, data = df2)

Residuals:
   Min    1Q     Median  3Q     Max
-3.3049 -2.6574 -0.2113 1.6365 5.1192

Coefficients:
     Estimate Std.  Error  t value  Pr(>|t|)
(Intercept) 4.7478  2.6181  1.813  0.0898 .
x3         0.5544   0.5061  1.095  0.2906
x2        -0.6848   0.4622 -1.482  0.1591
x4         0.7880   0.2979  2.645  0.0184 *
x1         0.3886   0.3839  1.012  0.3274
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 2.873 on 15 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4061, Adjusted R-squared: 0.2478
F-statistic: 2.565 on 4 and 15 DF, p-value: 0.08123

更新于: 2021年11月2日

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