蒙特卡罗模拟

蒙特卡罗模拟是一种利用计算机技术生成具有已知分布的随机样本数据的数学技术，用于进行数值实验。这种方法应用于风险定量分析和决策制定当中。此方法被金融、项目管理、能源、制造、工程、研发、保险、石油和天然气以及运输等不同领域的专业人员所采用。

这种方法最早由 1940 年研制原子弹的科学家们使用。当我们必须做出估计和不确定的决策（例如天气预报预测）时，可以使用这种方法。

蒙特卡罗模拟——重要特点

以下是蒙特卡罗方法的三大重要特点：-

• 其输出必须生成随机样本。
• 其输入分布必须已知。
• 在进行实验时必须知道其结果。

蒙特卡罗模拟——优点

• 易于实施。
• 通过计算机为数值实验提供统计采样。
• 为数学问题提供近似解。
• 可用于随机问题和确定性问题。

蒙特卡罗模拟——缺点

• 耗时，因为需要生成大量样本才能获得所需的输出。

• 此方法的结果仅是真实值近似值，而非确切值。

蒙特卡罗模拟方法——流程图

以下插图显示了蒙特卡罗模拟的通用流程图。