证券的平均收益率和标准差

在数学中，平均收益率或平均值被定义为所有给定值的平均值。要找到平均值，将所有给定值的总和除以给定值的总数。

另一方面，标准差 (SD) 是数据点相对于平均值的离散程度的度量。因此，标准差显示数据点与平均值的偏离程度。SD 测量数据分布的绝对变异性。

注意 - SD 是最流行的变异性度量，并且经常用于确定金融工具的波动性和投资回报率 (ROI)。

标准差与平均偏差

标准差用于衡量投资基金或策略的收益波动性，因为它有助于衡量波动性。较高的波动性意味着损失的风险较高。因此，投资者有兴趣考虑来自提供较高波动性的基金的较高回报。例如，与成长型基金相比，股票指数基金的 SD 应该相对较低。

注意 - 当具有总体样本时，标准差是最合适的变异性度量，其中平均值是最佳的中心度量，并且数据分布是正态的。

平均平均值或平均绝对偏差有时用作标准差的最近替代方案。它也用于衡量市场和金融工具的波动性，但使用频率低于标准差。

通常，对于正态分布的数据（即，当没有太多异常值时），标准差是优选的变异性度量。但是，当存在足够多且大的异常值时，标准差记录的离散程度将高于平均绝对偏差，这意味着在这种情况下平均偏差更合适。

注意 - 平均偏差或平均绝对偏差有时被认为是在存在远距离异常值或数据分布不足时更好的变异性度量。

更新于： 2021年9月17日

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