跨式期权是一种期权策略，投资者同时买入和卖出一份看涨期权和一份看跌期权。为了使跨式期权策略有效，标的资产、到期日和执行价格必须相同。使用跨式期权策略的投资者预计未来市场会发生剧烈变化，但他们不确定这会导致市场上涨还是下跌。跨式期权类型跨式期权有两种类型：多头跨式期权空头跨式期权多头跨式期权在多头跨式期权策略中，投资者买入一份看涨期权和一份看跌期权…… 阅读更多

备兑和备买是两种期权策略，用于提高投资回报。备兑和备买都与期权有关，其中市场走势与标的股票价格进行比较。由于可以从股票价值的上涨和下跌中获利，因此在备兑和备买期权策略的情况下，增加一个或多个期权以增加利润是潜在的概念。备兑期权备兑是指同时买入两个看跌期权和一个看涨期权，其中到期日、执行价格和标的资产相同。这也…… 阅读更多

许多使用不同技术、不同经济体和时间段的研究发现，个股和投资组合的股票贝塔值都不稳定。股票贝塔值衡量的是证券相对于市场波动性的波动性。贝塔值为 1.00 的证券，其涨跌幅与广泛的市场指数（例如标准普尔 500 指数）相同。金融理论认为，随着个股被聚合到投资组合中，多元化效应必然会产生一个相对更稳定的投资组合贝塔值，因为个股的贝塔值不稳定性至少部分是由…… 阅读更多

套利定价理论套利定价理论 (APT) 用于评估和预测资产和投资组合的回报。APT 是一个模型，它显示了资产预期风险与回报之间的关系。APT 模型显示了宏观经济因素的变化如何影响资产的回报。这些变量包括通货膨胀、利率、汇率等。APT 是资本资产定价模型 (CAPM) 的替代模型。尽管这两种理论都代表了风险与预期风险之间的关系，但套利定价理论更难衡量和实施套利是指以较低价格购买资产并…… 阅读更多

"跨式组合" 是一种投资策略，投资者买入看涨期权和看跌期权。这两种期权具有相同的到期日，但执行价格不同。这些期权通常是“虚值”买入的。通常，看涨期权的执行价格高于标的股票价格，而看跌期权的执行价格低于标的股票价格。当投资者意识到他们的股票将出现大幅价格波动但不知道波动方向时，跨式组合是一种流行的期权。如果…… 阅读更多

期权是一种衍生金融工具，双方在合同中同意在未来的某个日期之前以商定的价格交易资产。期权赋予其持有者在执行价格买入或卖出资产的机会和权利，但期权持有者不强制执行（买入或卖出）期权。如果期权在到期日之前未进行交易，则它将变得毫无价值。基本上，市场上有两种类型的期权：看涨期权 - 看涨期权允许期权持有者以指定的价格买入资产…… 阅读更多

"机会成本" 是在经济学和金融学中广泛使用的术语。该术语的独特性在于会计账簿中没有提到资本的机会成本。它不是“显性成本”；因此，会计记录中没有提到此成本。相反，它是投资决策导致的“隐性成本”。资金的替代用途资本的机会成本代表资金的各种替代用途。例如，如果投资者有 100,000 印度卢比需要投资，并且他/她决定将其投资于…… 阅读更多

什么是看跌期权？看跌期权是一种合约，允许期权持有者在特定日期之前以商定的价格出售一定数量的标的证券。看跌期权出售证券的价格称为“执行价格”。当执行期权时，期权的撰写人或发行人有义务以执行价格买入期权。执行意味着期权的所有者正在行使他们出售期权的权利，以根据期权形成时给定的规范从中获利。注意 - 撰写人…… 阅读更多

看涨期权可以帮助最大程度地减少投资组合损失。可以在任何时间执行看涨期权以赚取溢价。看涨期权持有者没有义务购买期权，但他们可以无限期地持有他们拥有的期权。那么，是否有任何特定规则来检查是否以及何时执行看涨期权？答案是“是”，如果执行顺利，获得溢价应该并不难。检查看涨期权是否处于实值人们永远不会购买期权以在…… 阅读更多

夏普的资本资产定价模型模型导致了权益成本的估算。夏普的模型通过建立风险与回报之间的关系来计算资本成本。根据该模型，预计每项投资都会获得无风险回报。预期大于基于所选投资相关的风险量。该模型指出，预期或要求的回报率等于无风险利率加上特定溢价，该溢价取决于与证券相关的系统风险。系统风险和非系统风险系统风险是…… 阅读更多