银行管理 - 资产负债

资产负债管理是指一个机构管理其财务风险的过程，这些风险可能来自于利率变化，进而影响流动性状况。

银行和其他金融机构提供的服务使它们面临各种风险。我们有三种类型的风险——信用风险、利率风险和流动性风险。因此，资产负债管理是一种方法或步骤，确保银行和其他金融机构获得保护，帮助它们有效地管理这些风险。

资产负债管理模型有助于衡量、审查和监控风险。它确保了适当的风险管理策略。因此，它适用于银行、金融公司、租赁公司、保险公司和其他融资机构等机构。

资产负债管理是迈向长期战略规划的第一步。这也可以被视为中期规划的框架功能。

特别是，负债管理还指通过累积存款、联邦基金和商业票据购买资金的活动，以便这些资金带来有利可图的贷款机会。但当利率波动加剧时，会发生重大的经济衰退，损害多个经济体。银行开始更多地关注资产负债两方面的管理，即资产和负债。

资产负债管理概念

资产负债管理 (ALM) 可以被描述为一个全面且动态的框架，用于衡量、审查、分析、监控和管理与利率、外汇汇率和其他可能影响组织流动性的因素相关的财务风险。

资产负债管理是一种战略性方法，旨在以最大化利息总收入的方式管理资产负债表，同时兼顾机构的整体风险偏好（现在和未来）。

因此，资产负债管理的功能包括采用降低流动性风险的工具、利率风险/市场风险管理和交易风险管理。简而言之，资产负债管理是任何金融机构的财务风险管理的总和。

换句话说，资产负债管理处理以下三种核心风险：

• 利率风险
• 流动性风险
• 外汇风险

提供外汇业务的银行还处理另一种核心风险——**汇率风险**。在资产负债管理的支持下，银行试图在到期日和利率方面匹配资产和负债，并降低利率风险和流动性风险。

**资产负债错配**——银行资产负债表的资产和负债是未来的现金流入和流出。在资产负债管理下，现金流入和流出被分组到不同的时间段。此外，每个资产时间段都与匹配的负债时间段相平衡。每个时间段获得的差异称为错配。